задача про розподіл ймовірностей

[pmonon]

Мене турбує Р. Y = X ^ -1, де X ~ N (0,1).Що таке PDF У і яка середня, дисперсія?Кого-небудь, будь ласка?

 

[darock]

КОР У: Pr (Y <= Y] = Pr (1 / X <= Y]
= Pr (X> = 1 / в)
= Інтеграл (1 / рік) до (нескінченності) Gausian (0,1)
= 1 - інтегральний (-infty) (1 / в) Gausian (0,1)
PDF у = D / Dy (СДО) = 1 / (Y ^ 2) ехр (-1 / (2y ^ 2))

сподіваємося, що вона допомагаєДодано через 1 хвилину:включити 1/sqrt (2 * Pi) такожДодано через 2 хвилини:може хто-небудь пояснити, як використовувати латексу в ньому .. Я знайома з латексної .. але не в кон'юнкції з HTML PLS .. дати декілька простих прикладів.

 

[pmonon]

спасибо

 

[darock]

Маю на увазі нескінченність.
Різниця 1.Додано через 6 хвилин:Мені дуже шкода.
Навіть середня дорівнює нулю.

Середнє = інтегральні P Y (Y) Dy
P (Y) (1 / Y ^ 2) ехр (-1/2y ^ 2)

Середнє = інтеграл (1 / у) ехр (-1/2y ^ 2) = 0

Оскільки це антісімметрічних: непарні функції.Різниця = інтегральні Y ^ 2 (1 / Y ^ 2) ехр (-1/2y ^ 2)
Досвід = інтеграл (-1/2y ^ 2) = 1Натисніть "Довідка" кнопкою, якщо вона корисна.